Description du poste

Contexte

Au sein du pôle Pricing & Analytics de l'IT Global Markets, la mission sera réalisée au sein de l’équipe Pre Trade Pricing Solutions en tant que développeur IT Quant.

Consiste à intervenir en tant que développeur IT Quant sur les composants de pricing MARS en relation avec le Front-Office et les Risk. MARS a pour objectif la production des indicateurs de risque de contrepartie XVA en forte connectivité avec les librairies de pricing implémentés par les ingénieurs quantitatifs XVA. Ces indicateurs sont consommés par le desk de trading XVA ainsi que les équipes d’analystes de risque (de marché, crédit et contrepartie).

Missions

• Faire évoluer les composants de pricing MARS basés sur les librairies quantitatives pour des usages Front Office ainsi que Risques & Résultats.


• Optimiser l'exécution des pricers grâce à l'utilisat...